يعتبر مؤشر ستوكاستيك Stochastic من الأدوات الفنية المهمة التي يستخدمها المتداولون في الأسواق المالية لتحديد لحظات التشبع الشرائي والبيعي.
تم تطوير هذا المؤشر في أواخر الخمسينيات من قبل جورج لين، ويعتمد على مقارنة سعر الإغلاق للسهم مع نطاق أسعاره خلال فترة زمنية معينة.
يهدف هذا المقال إلى تقديم فهم شامل لمؤشر ستوكاستيك وكيفية استخدامه بفعالية في التداول.
ما هو مؤشر ستوكاستيك Stochastic؟
مؤشر ستوكاستيك هو أداة تحليل فني تستخدم لقياس زخم السعر.
يعتمد المؤشر على فكرة أن الأسعار تميل إلى الإغلاق بالقرب من أعلى مستوياتها في الاتجاهات الصاعدة، وبالقرب من أدنى مستوياتها في الاتجاهات الهابطة.
يتراوح المؤشر بين 0 و100، حيث تشير القيم فوق 80 إلى حالة تشبع شرائي، بينما تشير القيم تحت 20 إلى حالة تشبع بيعي.
كيفية حساب مؤشر ستوكاستيك
يتم حساب مؤشر ستوكاستيك باستخدام المعادلة التالية:
- Stochastic %K = (السعر الحالي – أدنى سعر) / (أعلى سعر – أدنى سعر) * 100
- Stochastic %D = متوسط متحرك لـ %K
عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا لحساب %K و%D، ولكن يمكن تعديل هذه الفترة وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
كيفية استخدام مؤشر ستوكاستيك في التداول
يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك بطرق متعددة في التداول، ومن أهمها:
- تحديد لحظات التشبع: عندما يتجاوز المؤشر مستوى 80، يمكن أن يشير ذلك إلى أن السوق في حالة تشبع شرائي وقد يكون هناك انعكاس محتمل.
على العكس، عندما ينخفض المؤشر تحت مستوى 20، يمكن أن يشير ذلك إلى حالة تشبع بيعي. - التقاطعات: عندما يتقاطع خط %K مع خط %D من الأسفل إلى الأعلى، يمكن أن يكون ذلك إشارة شراء.
بينما عندما يتقاطع من الأعلى إلى الأسفل، يمكن أن يكون إشارة بيع. - الانحرافات: إذا كان السعر يحقق قمم جديدة بينما يفشل مؤشر ستوكاستيك في تحقيق قمم جديدة، يمكن أن يكون ذلك إشارة على ضعف الاتجاه الحالي واحتمال انعكاسه.
أمثلة عملية على استخدام مؤشر ستوكاستيك
لنفترض أنك تتداول في سوق الأسهم وتراقب سهمًا معينًا.
إذا لاحظت أن مؤشر ستوكاستيك للسهم قد تجاوز مستوى 80، فقد تقرر مراقبة السهم عن كثب بحثًا عن إشارات انعكاس محتملة.
على سبيل المثال، إذا بدأ السعر في الانخفاض وحدث تقاطع هبوطي بين %K و%D، فقد يكون ذلك إشارة للبيع.
في حالة أخرى، إذا كان مؤشر ستوكاستيك تحت مستوى 20 وبدأ في الارتفاع مع حدوث تقاطع صعودي، فقد يكون ذلك إشارة للشراء.
يمكنك أيضًا البحث عن الانحرافات بين حركة السعر ومؤشر ستوكاستيك كإشارة إضافية لاتخاذ قرارات التداول.
مزايا وعيوب مؤشر ستوكاستيك
مثل أي أداة تحليل فني، لمؤشر ستوكاستيك مزايا وعيوب يجب مراعاتها:
- المزايا:
- سهولة الاستخدام والفهم.
- يوفر إشارات واضحة للتشبع الشرائي والبيعي.
- يمكن دمجه مع أدوات تحليل فني أخرى لتحسين دقة التوقعات.
- العيوب:
- قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق ذات الاتجاهات القوية.
- يتطلب ضبط الإعدادات بشكل مناسب لكل سوق أو أصل مالي.
نصائح لاستخدام مؤشر ستوكاستيك بفعالية
لتحقيق أقصى استفادة من مؤشر ستوكاستيك، يمكن اتباع النصائح التالية:
- دمج المؤشر مع أدوات تحليل فني أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه.
- تجنب الاعتماد على المؤشر وحده لاتخاذ قرارات التداول.
- اختبار المؤشر على بيانات تاريخية لفهم كيفية تفاعله مع الأسواق المختلفة.
- ضبط إعدادات المؤشر وفقًا لنوع السوق والإطار الزمني الذي تتداول فيه.
