يعتبر مؤشر الستوكاستيك Stochastic من الأدوات الفنية الهامة التي يستخدمها المتداولون في الأسواق المالية لرصد حالات التشبع الشرائي والبيعي.
تم تطوير هذا المؤشر في أواخر الخمسينيات من قبل جورج لين، ويستخدم بشكل واسع في تحليل الأسواق المالية المختلفة مثل الأسهم، العملات، والسلع.
يعمل المؤشر على قياس زخم السعر، مما يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق.
ما هو مؤشر الستوكاستيك Stochastic؟
مؤشر الستوكاستيك هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية معينة.
يتم التعبير عن النتيجة كنسبة مئوية تتراوح بين 0 و100.
يعتمد المؤشر على فرضية أن الأسعار تميل إلى الإغلاق بالقرب من أعلى مستوياتها خلال الاتجاهات الصاعدة، وبالقرب من أدنى مستوياتها خلال الاتجاهات الهابطة.
كيفية حساب مؤشر الستوكاستيك
يتم حساب مؤشر الستوكاستيك باستخدام المعادلة التالية:
- الستوكاستيك السريع (%K) = [(السعر الحالي – أدنى سعر خلال الفترة) / (أعلى سعر خلال الفترة – أدنى سعر خلال الفترة)] × 100
- الستوكاستيك البطيء (%D) = متوسط متحرك لـ %K على فترة زمنية محددة
عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا لحساب %K و%D، ولكن يمكن تعديل هذه الفترة وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بالمتداول.
استخدامات مؤشر الستوكاستيك في التداول
يستخدم مؤشر الستوكاستيك بشكل رئيسي لتحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي في السوق.
عندما يتجاوز المؤشر مستوى 80، يُعتبر السوق في حالة تشبع شرائي، مما يشير إلى احتمالية حدوث انعكاس هبوطي.
بالمقابل، عندما ينخفض المؤشر تحت مستوى 20، يُعتبر السوق في حالة تشبع بيعي، مما يشير إلى احتمالية حدوث انعكاس صعودي.
إشارات الشراء والبيع
يمكن للمتداولين استخدام مؤشر الستوكاستيك لتوليد إشارات شراء وبيع كما يلي:
- إشارة شراء: عندما يعبر %K فوق %D في منطقة التشبع البيعي (تحت مستوى 20).
- إشارة بيع: عندما يعبر %K تحت %D في منطقة التشبع الشرائي (فوق مستوى 80).
أمثلة على استخدام مؤشر الستوكاستيك
لنفترض أن متداولًا يراقب سهمًا معينًا ولاحظ أن مؤشر الستوكاستيك قد انخفض إلى مستوى 15، مما يشير إلى حالة تشبع بيعي.
إذا عبر %K فوق %D، يمكن أن تكون هذه إشارة للشراء.
بالمقابل، إذا كان المؤشر عند مستوى 85 وعبر %K تحت %D، يمكن أن تكون هذه إشارة للبيع.
مزايا وعيوب مؤشر الستوكاستيك
مثل أي أداة تحليل فني، لمؤشر الستوكاستيك مزايا وعيوب يجب على المتداولين مراعاتها.
المزايا
- سهولة الاستخدام: يعتبر مؤشر الستوكاستيك سهل الفهم والاستخدام حتى للمتداولين المبتدئين.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يساعد المؤشر في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق.
- التكيف مع مختلف الأطر الزمنية: يمكن استخدام المؤشر على مختلف الأطر الزمنية، مما يجعله مناسبًا لمختلف استراتيجيات التداول.
العيوب
- إشارات كاذبة: قد يولد المؤشر إشارات كاذبة في الأسواق المتقلبة أو ذات الاتجاه الجانبي.
- الاعتماد على معايير ثابتة: يعتمد المؤشر على مستويات ثابتة (20 و80) قد لا تكون مناسبة لجميع الأصول أو الأطر الزمنية.
مقارنة مؤشر الستوكاستيك مع مؤشرات أخرى
يمكن مقارنة مؤشر الستوكاستيك مع مؤشرات زخم أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD).
بينما يركز مؤشر الستوكاستيك على مقارنة سعر الإغلاق بالنطاق السعري، يركز مؤشر القوة النسبية على سرعة وتغير حركة السعر.
من ناحية أخرى، يستخدم مؤشر الماكد المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات والزخم.
نصائح لاستخدام مؤشر الستوكاستيك بفعالية
لتحقيق أقصى استفادة من مؤشر الستوكاستيك، يمكن للمتداولين اتباع النصائح التالية:
- دمج المؤشر مع أدوات تحليل فني أخرى مثل خطوط الاتجاه أو مستويات الدعم والمقاومة.
- تجنب الاعتماد على المؤشر وحده لاتخاذ قرارات التداول.
- تعديل إعدادات المؤشر لتناسب الأصول والأطر الزمنية المختلفة.
